7.如何理性的看待数据?避免被随机性伤害

随机漫步的傻瓜,昨天我们说到了统计数字上的一些随机性,引发的幸存者偏差,那么有人就说了,不看数据行不行呢?肯定是不行的,没有数据你就像瞎子一样,那么到底该怎么客观地看待数据的问题,其实也非常简单,就是多看点时间。时间会消除随机性。你如果光看一年基金表现的好坏,那么确实有人能做到一年翻一倍。但是你看他5-10年,甚至把这个经理之前的基金产品都找出来,你大概就清楚,他是有能力还是纯粹因为运气好了。选择基金的逻辑基本就是这个,我们不能光看最近,还要看他在牛市,熊市以及震荡市分别的表现,还要看他管理其他产品的表现。从而判断这个基金该不该投资。

另外,我们平常接触其他人其他事业可以用这个方法,偶尔遇到一个成功者,你先别盲目崇拜,要先了解他背后群体的大小,也就是有多少人,产生了这一两个成功者,比如就10个人参与投资比赛,还取得了非常棒的收益,那确实是水平高。但是如果是好几万人参赛,找出几个取得收益高的,并非什么难事。

我们在做投资或者买理财产品的时候,经常会遇到策略回测这个词,也就是说有人给你宣称,我们的策略能够跑赢任何一个时期,并取得非常好的收益,这种事咱们也要半信半疑,回测确实能说明问题,他在各个时期的适应能力可以一目了然,但是回测也有可能是一场骗局,比如机构可以选择对他们策略最有利的时间段,比如5年回测,收益率是10%,10年回测收益率只有8%了,那他可能就选择5年的数据展示给你,还有干脆就是为了得到一个完美的数据,比如很多投资公司都会这么干,先给你一个主题,要求在过去10年得到15%的年化回报的组合,并且标准差不能大于10%。然后你就用计算机跑数据,通过一定的比例配比,得到一个近似于完美的组合,总是大涨,回撤还小。但其实这就是那只打字机前面的猴子,你非要让他再写出一本书。结果可想而知。

分析企业财报的时候,很多人也同样会犯错,比如一家企业连续几年业绩增长,就是经营状况改善了吗?至少华尔街是这么认为的,他们总是把业绩连续改善的公司,视为买入的对象,但这很可能是因为经济周期的波动引起的,其实公司什么也没做,只不过上市公司的样本足够大,有几千家公司可以选择,所以华尔街总能找到正确的案例,而那些失败的案例也就黑不提白不提了。买入并持有策略,也是一样,买入并持有美国,确实赚了很多,但是买入并持有巴西,阿根廷,以及其他的一些小国家呢?可能并非这么完美。

我们生活中也有各种各样的这种例子,比如大家总是爱举例,某某神医,华佗在世,我隔壁家的吴老二脑血栓后遗症,吃了它给找的下蛋公鸡,一下就好了。足以见得医术高超。这就是普通人的想法,证有不证无,只要有一个成功的,他就信。即使这个事是真的,那么很可能也只是个巧合而已,而科学的逻辑是,你得找好多吴老二,每个都治好,他才承认你是神医。所以有人黑中医,有人捧中医,所有的矛盾其实都是对于数据论证的态度,新冠病毒期间,微信上就有人传播,有个中医,自称可以治疗新冠肺炎,并且还拿出了视频,治好了一个老太太,然后还哭诉,自己有力使不上,有关部门不让他去前线,结果弄得群情激奋,这就是智商税了,先不说这个老太太是真是假,即便是真的,治好了一个就说明方法有效了,很多新冠病毒感染者也是靠着身强力壮自愈的,那么是不是说我们就完全不用管了,等着大家自己好就行了,肯定是不行的,因为有自愈的也有病死的,不能因为有几个自愈的你就认为大家都能自己好。

最后作者也澄清了一下,他的意思并不是说每一个富人都是靠运气,随机得来的财富,他只是说,随机性或多或少不可避免,这个说法是比较客观的,努力还是需要的,但运气也是必须的,否则你让他重新走一遍试试。即便我依旧很努力,但很可能也达不到今天的成绩。

下面作者说了一下生活中的非线性,比如在沙滩上堆城堡,一开始很好,堆上去沙子,城堡就越来越高,但是这种东西大家都知道,不可能无限长高,总有一个节点是要塌下来的。于是有小孩就说,最后的一粒沙子破坏了整个结构。也就是我们说的压倒骆驼的最后一根稻草,这就是非线性,也叫作混沌理论,就是一点点变化引来的不成比例的反应。

比如生活中有些大明星名利双收,大家会说他们颜值高,努力,演技好,但问题是其他演员,颜值也很高,演技没准更好。但就是不红。那么他们的差距到底来自哪里呢?也许只是一部戏,一个角色而已,而再往前倒,也许只是一次试镜,一次对话。就改变了这个演员一生的命运。

为了回答演员走红的随机性,作者还顺带说了一个有意思的事,告诉我们随机性并非坏事,他说我们键盘上的字母顺序都是打乱的,为什么不按照abcd的顺序排列呢?其实键盘是从打字机演变而来,而打字机一开始是要通过色带的,最早的打字机技术并不过关,所以打字的速度太快,容易让色带卡死,为了避免你打的太快,太容易,所以才随机排列了字母,后来打字机过时了,进入了计算机时代,有人就想能不能把字母重新排回来,但是事实证明,按照顺序排列的字母,大家反而很不顺手了。这就能解释上面那个演员的例子,他们之所以走红,也许恰恰是因为走红,大家已经习惯了这种路径依赖。别人都喜欢,你不喜欢就好像格格不入。就好像球迷不是喜欢梅西,就是喜欢C罗,你说你喜欢,范志毅那就不能愉快的玩耍了。

这就形成了一个信息时代的特有规律,叫做赢家通吃,促成了大量资源,通过互联网技术,像少部分人手中集中。

随机性在生活中也有很多的应用,比方说我们很多人都犯有选择恐惧症,不知道是看电影还是吃饭,说明这两个娱乐活动对你的效用基本相等,才会难以抉择,如果一朋友跟你吃饭,一个肤白貌美大长腿的美女陪你看电影,那你肯定毫不犹豫的选择看电影,效用明显差别的时候,是不会有选择恐惧症的。那么遇到选择恐惧症该怎么办,传统的智慧就是扔鞋,扔硬币,然后随机选择一个。这就是靠随机性,来破解效应相同的困局。总比选不出来,最后啥也不干,最后浪费掉时间要好。比如我们都听过布里丹之驴效应,也就是说一边吃草,一边喝水,最后驴两个都想去,但又都不想放弃最后站在原地,纠结的饿死了。

所以我们要适应这种两极分化的世界,要么你成为赢家,要么成为输家,你很难在中间求得生存。最终想混日子的人,都会被推到输家的阵营。这点老齐还可以多说一句,有人总是想赚点小钱,做点小生意,现在已经不是那个年代了,巨头们到处攻城略地,你的便利店,很可能就被电商配送给吃掉了所有利润。所以做生意之前,一定要想想自己的优势所在。想混日子就别创业。

有的时候,我们感受到的概率,和实际的概率是不一致的,以至于我们经常选择用不合理的概率去赌博,这又是什么意思呢?明天我们来看看之前讲到的那个交易员,塔利波身上发生的故事,来告诉大家为什么我们对于概率总是有偏见

随机漫步的傻瓜读书笔记

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